- یوسفی؛ مدیری با نگاه فرهنگی
- تاجگردون: ۱۴۰۳ سال خیلی سختی است / رأی ندادن خاتمی یک علامت است
- تصاویر دیدنی از تیپ و استایل نوروزی پریناز ایزدیار
- طارمی- آزمون و حالا قایدی: چه خط حملهای!
- مالیات ارزش افزوده ۱۰ درصدی ابلاغ شد
- جریمه تخلفات حادثه ساز ۵ برابر شد/ جزییات و زمان اعمال
- بیش از ۸.۵ میلیون تردد در جادههای بوشهر ثبت شد
- دکتر یوسفی؛ معتقد و عامل به تعامل صنعت نفت با محیط پیرامون
- مدیری با اشراف کامل
- قلب جوان 23 ساله دشتستانی اهدا شد/ تصاویر
اتحادخبر: نسبت مطالبات غیرجاری که سهم معوقات از کل تسهیلات بانکی را نشان میدهد، در سالهای اخیر تا حدودی کاسته شده اما کماکان این نسبت دورقمی است که در مقایسه با نسبت میانگین 4 درصدی این شاخص در جهان، در سطح بسیار بالایی قرار دارد و از «ریسک اعتباری بسیار بالا» در اقتصاد ایران خبر میدهد.
بهنظر این پژوهشگران «رعایت الزامات نسبت کفایت سرمایه» از سوی بانکها و «تقویت نظارت موثر» از سوی بانک مرکزی به همراه توجه بیشتر بانکها به شاخصهای عملکرد و در نظر گرفتن سهم و اندازه بانک برای شرکت در فعالیتهای پرریسک؛ میتواند سبب حل چالش بحران پیش رو باشد. یافتههای این مطالعه با استفاده از اطلاعات 17 بانک شامل 3 بانک تجاری دولتی، 3 بانک تخصصی دولتی و 11 بانک غیردولتی برای دوره زمانی 1385 تا 1393 به دست آمده است که سهم این 17 بانک از کل مجموع تسهیلات اعطایی نظام بانکی حجم قابل ملاحظهای (نزدیک به 85 درصد) را تشکیل میدهد. این مطالعه با عنوان «شناسایی عوامل درونی تاثیرگذار بر ریسک اعتباری بانکها» در شماره 51 مجله «تحقیقات اقتصادی» منتشر شده است.
وضعیت نگرانکننده ریسک اعتباری
بر اساس آمار ارائه شده در پژوهش مذکور، مانده مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور از 20 هزار و 487 میلیارد تومان در پایان اسفند 1385، به 86 هزار و 342 میلیارد تومان در پایان اسفند 1393 رسیده است. به عبارتی مانده مطالبات غیرجاری در فاصله سالهای 85 تا 93 بیش از 4 برابر شده است. از سوی دیگر در این پژوهش آمده است که متوسط نرخ رشد مطالبات غیرجاری در کل شبکه بانکی در دوره مذکور برابر با 4/ 19 درصد بوده است. این مطالعه، دلیل افزایش یکباره مطالبات غیرجاری بانکهای غیردولتی و کاهش مطالبات بانکهای تجاری دولتی در سال 1388 را «خصوصیسازی چهار بانک صادرات، ملت، تجارت و رفاه» بیان کرده است که باعث انتقال این چهار بانک از گروه بانکهای تجاری دولتی به گروه غیردولتی شده است.
همچنین در ادبیات مالی و پولی از نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی بهعنوان معیاری برای سنجش ریسک اعتباری بانکها استفاده میشود. بر اساس آمارهای این مطالعه، متوسط نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی در دوره زمانی 1385 تا 1393 برای بانکهای تجاری دولتی، تخصصی دولتی و غیردولتی به ترتیب برابر با 23، 6/ 13 و 1/ 16 درصد بوده، درحالی که متوسط این نسبت در کل دنیا برای دوره زمانی 2005 تا 2014 کمتر از 4 درصد بوده است. همچنین در این پژوهش به آمار و اطلاعات ارائه شده توسط صندوق بینالمللی پول اشاره شده است که بر اساس آن بیشترین اندازه نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی به گروه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا اختصاص دارد. با این حال متوسط نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی در گروه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هم در سالهای 2005 تا 2014 برابر با 2/ 5 درصد گزارش شده است. این شواهد بر وضعیت وخیم ریسک اعتباری نظام بانکی کشور دلالت دارد.
عوامل بیرونی و درونی موثر بر مطالبات غیرجاری
این پژوهش عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری بانکی را تحت دو دسته بیرونی (کلان اقتصادی) و درونی (مولفههای داخلی بانکها) بررسی کرده است. بر اساس این بررسی، وضعیت اقتصاد کلان عامل «بیرونی» تعیینکننده میزان مطالبات غیرجاری بانکها محسوب میشود. به این معنا که در زمان رکود اقتصادی، با کاهش سطح فعالیتهای اقتصادی دستمزدهای دریافتی بخش وسیعی از نیروی کار کاهش مییابد و قسمتی از نیروی کار شغل خود را از دست میدهند. همچنین، بازدهی سرمایهگذاریهای انجام گرفته در اقتصاد کمتر از میزان پیشبینی شده میشود. در چنین شرایطی توان خانوارها و بنگاهها برای پرداخت اصل و فرع وامهای گرفته شده کاهش مییابد یا به عبارتی دیگر، «ریسک اعتباری» بانکها افزایش مییابد. از سوی دیگر، در شرایط رکود اقتصادی، بانکها پیشبینی میکنند که خانوارها و بنگاهها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه خواهند بود، در نتیجه سیاستهای اعطای تسهیلات از سوی بانکها سختگیرانه خواهد شد. این موضوع منجر به مضاعف شدن مشکل کمبود نقدینگی میشود و احتمال نکول وامهای دریافت شده توسط خانوارها و بنگاهها را افزایش میدهد. این پژوهش، سه عامل «نرخ رشد اقتصادی»، «نرخ سود تسهیلات» و «بدهی بخش دولتی به بانکها» را بهعنوان سه مولفه بازتابدهنده شرایط کلان اقتصاد در نظر گرفته و به سنجش ارتباط آنها با افزایش ریسک اعتباری بانکها پرداخته است.
نقش بالای عوامل درونی بر ریسک بانکها
همچنین یافتههای این پژوهش درخصوص متغیرهای معرف وضعیت کلان اقتصادی نشان میدهد که ضریب متغیرهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این مدل از لحاظ آماری معنادار نیست و ارتباط معناداری بیان نشده است. این یافته تا حد زیادی میتواند به دلیل قدرت بالای توضیحدهندگی سایر عوامل باشد. شواهد تجربی نشان میدهد که افزایش نرخ سود تسهیلات منجر به کاهش نسبت مطالبات غیرجاری شده است. این موضوع را میتوان به منفی بودن نرخ سود حقیقی تسهیلات در بیشتر سالهای مورد بررسی نسبت داد. منفی بودن نرخ سود تسهیلات سبب کاهش انگیزه متقاضیان برای تسویه وامهای دریافتی میشود، چرا که حتی با لحاظ جریمه دیرکرد، ارزش بدهی وام گیرندگان در حال کاهش است. در چنین شرایطی افزایش نرخ سود تسهیلات میتواند منجر به تضعیف این انگیزه و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری شود. متغیر بدهی دولت به بانکها نیز مطابق با انتظار، منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانکها شده است.
مطالبات غیرجاری در صنعت بانکداری ایران
مطالبات غیرجاری بیانگر میزان تسهیلاتی هستند که افراد حقیقی و حقوقی قرضگیرنده قادر یا مایل به بازپرداخت به موقع آنها نیستند. در نظام بانکداری ایران مطابق با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار، تسهیلات بانکها با توجه به کیفیت آنها به 4 دسته جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول طبقهبندی میشوند. تسهیلات جاری به تسهیلاتی گفته میشود که پرداخت اصل و سود تسهیلات یا بازپرداخت اقساط در سررسید انجام گرفته یا حداکثر از سررسید آن 2 ماه گذشته باشد. تسهیلات سررسید گذشته، مطالباتی هستند که از تاریخ سررسید اصل و سود آن یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از 2 ماه گذشته و هنوز از 6 ماه تجاوز نکرده است. تسهیلات معوق عبارت است از اصل و سود تسهیلاتی که بیش از 6 ماه و کمتر از 18 ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده است و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت آنها انجام نداده است. تسهیلات مشکوکالوصول مطالباتی است که بیش از 18 ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آن سپری شده است. به مجموع تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول، مطالبات غیرجاری گفته میشود.
توصیههای سیاستی
در این پژوهش، متناسب با یافتهها و شواهد تجربی، توصیههای سیاستی برای کنترل ریسک اعتباری بانکها ارائه شده است. رعایت الزامات نسبت کفایت سرمایه از سوی بانکها و نظارت بیشتر بانک مرکزی در این رابطه، اختصاص منابع کافی توسط بانکها به مدیریت ریسک اعتباری و ایجاد پایگاههای اطلاعات اقتصادی اشخاص از سوی بانک مرکزی برای تسهیل فرآیند مدیریت ریسک اعتباری، توجه بیشتر بانکها به شاخصهای عملکرد و در نظر گرفتن سهم و اندازه بانک برای شرکت در فعالیتهای پرریسک از جمله توصیههای سیاستی مطرح شده در این پژوهش هستند./ج
تازه ترین خبرها
- یوسفی؛ مدیری با نگاه فرهنگی
- تاجگردون: ۱۴۰۳ سال خیلی سختی است / رأی ندادن خاتمی یک علامت است
- تصاویر دیدنی از تیپ و استایل نوروزی پریناز ایزدیار
- طارمی- آزمون و حالا قایدی: چه خط حملهای!
- مالیات ارزش افزوده ۱۰ درصدی ابلاغ شد
- جریمه تخلفات حادثه ساز ۵ برابر شد/ جزییات و زمان اعمال
- بیش از ۸.۵ میلیون تردد در جادههای بوشهر ثبت شد
- دکتر یوسفی؛ معتقد و عامل به تعامل صنعت نفت با محیط پیرامون
- مدیری با اشراف کامل
- قلب جوان 23 ساله دشتستانی اهدا شد/ تصاویر
- یک فروند شناور گردشگری بدلیل هنجار شکنی در بوشهر توقیف شد
- اگر رسایی به هیئت رئیسه برود باید برای مجلس تاسف خورد!
- اولین واریزی بزرگ برای معلمان در 1403
- مبالغ جرایم رانندگی بهروزرسانی شد
- توئیت معنادار حسن روحانی
- در آینده یکی از خبر ساز ترین باشگاههای فوتبال پایه ایران خواهیم بود
- هدایای باقیمانده پیاده روی برازجان قرعه کشی شد
- دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت در استان بوشهر منصوب شد
- استان بوشهر در اغلب شاخصهای اقتصادی رتبه اول تا پنجم را دارد
- توجه ویژه به کالای تهلنجی و تعاونی مرزنشینان در استان بوشهر
- ۹۶۵ بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی دشتستان انجام شد
- ۵۰ کلاس درس در شبانکاره برای اسکان مسافران نوروزی آماده شد
- همه دستگاهها برای کاهش وقوع جرایم همکاری کنند
- موارد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی استان بوشهر بررسی شد
- ۵۷ هزار مسافر نوروزی در مدارس شهرستان گناوه اسکان داده شدند
- شهروندان و مسافران از اسکلههای مجاز در بوشهر استفاده کنند
- ۹۰ هزار مسافر وارد شهرستان عسلویه شد
- ۱۸۰۰ سما کارت بین توانخواهان بهزیستی استان بوشهر توزیع شد
- ۱۶۷ هزار مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی استان بوشهر جابجا شد
- ۲ ورزشکار بوشهری به اردوی تیم ملی بسکتبال جوانان دعوت شدند
- ترسم ای فَصاد گر فصدم کنی/ تیغ را ناگه تو برلیلی زنی
- جلسه ستاد ساماندهی سواحل استان بوشهر در استانداری
- لیگ برتری شدن تیم پارس جنوبی هیچگاه از ذهن مردم جم و جنوب استان پاک نخواهد شد
- غیبت آزمون به تیم ملی لطمه نمی زند/ جوان گرایی اتفاقی مثبت بود
- سپاهان از فردا تمریناتش را آغاز میکند
- معاون رئیسی: گفتهایم در پایان ۱۴۰۷ تورم باید تک رقمی شود / توانستهایم در سیاست خارجی گامهای بلندی برداریم / ما عضو شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا شدیم
- ارسال پُستی شیرخشک در ایام نوروز/ نگران کمبود شیرخشک نباشید
- وضعیت دارو در سالی که گذشت/ از صادرات تا مطالبات داروخانهها
- بازگشت احتمالی ترامپ چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟
- ۷۰ درصد از اعتبارات سرمایهای استان بوشهر تخصیص یافت
- شناورهای تفریحی که هنجارهای اجتماعی را رعایت نکنند توقیف می شوند
- نجات ۳ نفر در ساحل گناوه/ امدادرسانی به یک فروند جت اسکی انجام شد
- ۴۵ کمپ اسکان گردشگران در استان بوشهر ایجاد شد
- آب های استان بوشهر متلاطم و مواج است/شنا و دریاگردی ممنوع
- مدیری پیشرو در مسئولیت های اجتماعی
- برای دوستم مهدی یوسفی/ در ستایش خرد
- ایران حملات تروریستی در مسکو را محکوم کرد
- میوه خشک جایگزین آجیل شور و شیرینی شود
- برنامه فشرده سپاهان در سال جدید/ هر ۳/۵ روز یک بازی در لیگ!
- مهمترین پروژههای فضایی سال ۱۴۰۳